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Tick ​​by Tick Instruções de Configuração de Dados Esta página explica as configurações que precisam ser feitas para que o Sierra Chart possa fazer o download e armazenar dados de gráficos intradiários em formato de marca. Uma marca significa 1 comércio. Existem vários recursos no Sierra Chart que exigem tick por tick dados para precisão. Estes incluem os seguintes estudos e Bar Período Tipos: Números Bares estudo Volume por Estudo de preço em gráficos Intraday Volume Área de Valor Linhas Número de Negócios, Volume, Faixa, Reversão, Renko, Delta Volume, Mudança de Preços, Ponto e Figura bares Tenha em mente que Tick ​​por tick dados é menos eficiente e leva mais espaço em disco. No entanto, é necessário para a precisão. Siga as instruções abaixo para configurar o Sierra Chart para uma marca de verificação, marcando a configuração dos dados. Selecione Configurações globais gtgt Configurações do serviço de dados / comércio. Altere a Unidade de Tempo de Armazenamento de Dados Intraday para 1 Carrapato. Você deve usar 1 Tick para obter a máxima precisão. Alguns dados suportados e serviços de negociação podem não fornecer dados históricos em um formato de carrapato por carrapato. Isso é verdade para a TD Ameritrade e Interactive Brokers. Portanto, com esses serviços específicos, os dados históricos não serão marcados por tick, a menos que você use o Feed de dados do Sierra Chart Exchange. Ativar Permitir suporte para feeds de dados do Sierra Chart. O único caso em que isso deve ser desativado é se você estiver usando o Sierra Chart Exchange Data Feed e você deliberadamente não deseja se conectar a este feed de dados na instância do Sierra Chart que você está executando. Pressione OK na janela Data / Trade Service Settings. Para garantir que o arquivo de dados de gráfico intradiário de um símbolo tenha marca completa de ticks, você precisará fazer o download completo dos dados nos gráficos Intraday indo para um gráfico Intraday para um símbolo e selecionando Editar gtgt Delete All Data And Download. Isso só precisa ser feito uma vez em um gráfico Intraday para cada símbolo. Em outras palavras, isso não precisa ser feito para cada gráfico Intraday que você tenha aberto para o mesmo símbolo. Apenas um deles. Com base no serviço de dados ou de negociação específico que você está usando e possivelmente no pacote de serviços da conta do Sierra Chart, os dados históricos de 1 Tick podem não estar disponíveis. Poderia ser um incremento mais alto. Uma indicação disso é a seguinte linha no log de mensagens do Sierra Chart: HD Request 10 Requesting Intraday data. Data-Hora de Início: (Data-Hora). Intervalo de gravação: 1. Símbolo: EURUSD Se o Intervalo de gravação não for 0, os dados históricos de marca de marcação não foram transferidos. O intervalo Record deve ser 0 neste caso particular. Quando os dados do gráfico são carregados a partir do arquivo de dados do gráfico, 1 Os dados de marcação levam mais tempo para serem carregados. E ainda mais para carregar ao usar as barras de números. Volume por Preço. TPO Profile Chart e quaisquer outros estudos que exijam dados detalhados de volume devido à análise de volume extra necessária durante o carregamento dos dados do gráfico. Opcional . Se você quiser ver o tick ticking data em um gráfico, vá para um gráfico Intraday e selecione Chart gtgt Chart Settings. Defina o Número de dias para carregar gtgt Dias para carregar para um número pequeno como 1 ou 2. Defina o período de barra de gráfico intraday período gtgt tipo de período para número de negócios por barra. Defina o valor na caixa abaixo para 1. Pressione OK. Estas duas últimas etapas não são um procedimento necessário, mas apenas uma maneira de confirmar que você tem tick por tick dados. Você pode confirmar isso vendo que os valores de Open, High, Low e Close para cada barra são os mesmos. Verificando se os dados de Tick por Tick estão no Arquivo de Dados Intraday Siga as instruções abaixo para verificar se há tick tick para um símbolo específico no arquivo de dados do gráfico Intraday para esse símbolo. Abra um gráfico Intraday para o símbolo se ele ainda não estiver aberto através de Arquivo gtgt Localizar Símbolo gtgt Selecionar símbolo gtgt Abrir Gráfico Intraday. Selecione Editar gtgt Edit / Download Data - Intraday Chart para abrir o Intraday Data Editor. Usando a barra de rolagem na parte inferior do Intraday Data Editor, você pode percorrer os registros de dados no arquivo de dados. Uma indicação de que um registro é uma única troca é que o preço de abertura será 0 (zero) eo número de negócios será igual a 1. Outra indicação é quando você olha para as horas, minutos e segundos para o tempo. Você vai notar que eles são muitas vezes o mesmo para vários registros de dados adjacentes. Você também notará que os milissegundos para alguns registros serão diferentes de zero. Esta é outra indicação de tick por tick data. Recomendamos verificar vários registros em todo o arquivo para determinar se o acima é o verdadeiro. Depois de confirmar isso, então você confirmou que o arquivo de dados no momento em que você está olhando para os registros, são assinalados por registros de dados de carrapatos. Você também precisa entender que um arquivo de dados Intraday pode conter vários períodos de tempo de registro de dados em diferentes momentos. Poderia haver um registro de tempo mais alto, como dados de 1 minuto em um ponto no tempo e assinalar os dados de marca em outro ponto no arquivo de dados Intraday para o símbolo. Volume histórico de licitação e volume de solicitação Além de configurar o Sierra Chart para solicitar e atualizar os dados de ticks do servidor de dados do serviço Data ou Trading que está sendo usado, outra consideração para certos estudos e métodos de análise, como as barras de números e as barras de delta cumulativas Estudos, é que o volume de lance histórico e o volume de solicitação precisam ser fornecidos pelo serviço de dados ou de negociação específico que você está usando. Se o volume de lance e o volume de solicitação não forem fornecidos, então você precisa permanecer conectado ao servidor de alimentação de dados (File gtgt Connect To Data Feed) tanto quanto possível para que o Sierra Chart mantenha esses dados em tempo real que o Sierra Chart Será capaz de fazer com qualquer Data ou Trading serviço sendo usado. O volume da oferta e o volume da oferta representam o volume efetivamente negociado na oferta ou pedido, respectivamente. Serviços que Suportam o Volume de Oferta e Pedem Volume Com todos os serviços de Dados e Negociação suportados, o Sierra Chart calculará e registrará o Volume de Oferta (Volume de Negociação de Oferta) eo Volume de Solicitação (Pedir Volume de Comércio) para o símbolo de dados em tempo real recebidos. Contanto que o símbolo forneça preços de lance, pergunte preços e volume de comércio. Além disso, para que esses dados sejam precisos, os dados de carrapato devem ser fornecidos pelo feed de dados. Volume de Procura e Volume de Procura referem-se ao volume negociado real nos preços de Proposta ou Proposta, respectivamente. Eles não se referem a Bid or Ask Quantities no livro de pedidos / profundidade de mercado. Com os índices de caixa não há preços de lance ou pedido, e às vezes não há volume. Portanto, o histórico Bid Volume e Ask Volume não está disponível com estes símbolos. No entanto, o Sierra Chart registra o volume de lances e o volume de solicitação se não houver preços de lances ou pedidos, usando um algoritmo especial. Para receber Volume de Procura e Pedir Volume para dados históricos descarregados durante o Intraday, tem de utilizar para utilizar um serviço de Dados ou Negociação que forneça estes dados. A seguir estão os dados e serviços de negociação que fornecem históricos volume de oferta e pedir volume: Sierra Chart em tempo real e Histórico de Forex e CFD Serviço de Dados Sierra Chart Em Tempo Real e histórico de troca de dados Feed Sierra Chart Historical Data Service CTS T4 1-Tick data) Plataforma de Negociação Serviço CQG Plataforma de Negociação Serviço TransAct Serviço de Negociação GAIN Capital (OEC Trader) Serviço de Negociação Rithmic Trading Platform Service Serviço de Negociação FXCM FIX Serviço de Negociação Currenex Serviço de Negociação LMAX DTN IQ Feed Data Service. Somente ao fazer o download de dados históricos de Tick e você deve estar ciente da limitação de dados de 8 dias. Recomendamos o Sierra Chart Real-Time e Historical Exchange Data Feed em vez disso. A limitação de carrapatos de 8 dias da IQ Feed provou ser uma limitação séria e um problema para os usuários e tem sido uma carga de suporte desnecessária para nós. Serviços de Dados Bitcoin Ao usar dados de Interactive Brokers, há uma inexatidão total e total com Volume de Proposta e Volume de Solicitação, o número de negócios e volume. O Sierra Chart Support não fornecerá qualquer ajuda com quaisquer problemas de dados encontrados com Interactive Brokers. Última modificação Quarta, 14 Setembro, 2017.Siga as instruções. Faça logon com seu nome de usuário e senha (semelhante aos sites). Você será notificado automaticamente de atualizações futuras para o software. PrimeTrader atualiza o feed de dados continuamente. A alimentação de dados padrão é 15 minutos atrasada. Você pode se inscrever no feed em tempo real por uma taxa mensal. Inscreva-se aqui. Verifique a lista de preços. Faça o download do software PrimeTrader ou peça um CD com o software PrimeTrader. Descompacte e coloque o arquivo em um lugar adequado e execute-o. (F. eks. / Usr / local / bin) Siga as instruções. Faça logon com seu nome de usuário e senha (semelhante aos sites). Você será notificado automaticamente de atualizações futuras para o software. PrimeTrader atualiza o feed de dados continuamente. A alimentação de dados padrão é 15 minutos atrasada. Você pode se inscrever em feed em tempo real para uma cobrança mensal. Inscreva-se aqui. Verifique a lista de preços. Faça o download do software PrimeTrader ou peça um CD com o software PrimeTrader. Descompacte e coloque o arquivo em um lugar adequado e execute-o. Siga as instruções. Faça logon com seu nome de usuário e senha (semelhante aos sites). Você será notificado automaticamente de atualizações futuras para o software. PrimeTrader atualiza o feed de dados continuamente. A alimentação de dados padrão é 15 minutos atrasada. Você pode se inscrever em feed em tempo real para uma cobrança mensal. Inscreva-se aqui. Verifique a lista de preços. Requisitos do sistema: Um Macintosh com Mac OS X versão 10.2 ou posterior. PrimeTrader foi verificado para ser executado em um G3 266Mhz com 224MB de RAM, mas para um bom desempenho, recomendamos pelo menos um processador de 600Mhz e 256MB de RAM. Instruções para a versão portátil, PrimeTrader Pocket, está disponível aqui. O PrimeTrader atualiza continuamente o feed. (transmissão). O streaming padrão está configurado para 15 minutos de atraso, no entanto, os clientes podem se inscrever para obter informações em tempo real. Lista de preços. PROCESSADOR: Intel Pentium (ou compatível) 800 MHz ou superior TELA: Deve ser configurado para usar 16 bits (quotthousous de colorsquot), Windows XP / 2000 / NT / XP / Ou melhor RAM: Mínimo 256MB RAM instalado, 512MB recomendado HARDDRIVE: 100MB de espaço livre. CD-ROM (ao instalar a partir de um CD) CONEXÃO À INTERNET: Boadband, Dial-up, ISDN ou similar dependendo da nossa configuração. () Demandas para Linux: Kernel 2.2 ou mais recente, Open Motif 2.1 () processador mais fraco pode ser usado se poucos programas são executados. Janelas iniciais A primeira vez que você inicia, você receberá uma janela quotPRICE Infoquot (com as ações da OBX listadas) e uma janela quotOrder Statusquot. Depois de ter configurado a configuração da sua janela da forma desejada, você pode salvá-la (quotSave Settingsquot no menu quotFile na janela Info de preço e Status do pedido). Você também terá a chance de salvá-lo quando sair. Janela de informações de preços Adicione novos tickers digitando na entrada de texto arquivada e clique em retornar (ou pressione o botão quot.) Remova os tickers clicando com o botão direito na linha do ticker e selecionando quotRemove. Quot Adicionar e remover colunas clicando com o botão direito do mouse no título da coluna e selecionando a ação apropriada. Abra um novo formulário de pedido clicando com o botão esquerdo na linha de ticker fornecida. Dependendo da coluna da célula onde você clica, Prime Trader preencherá os padrões (compra / venda, limite, quantidade). Abra um gráfico intraday ou janela Market By Price clicando com o botão direito do mouse na linha de ticker indicada Você pode deslocar o foco entre o campo de entrada do ticker e a tabela pressionando TAB Quando a tabela estiver focada, você pode rolar até um ticker digitando seu nome Orders (As novas encomendas primeiro, em seguida, parcialmente preenchido, concluído e cancelado) As encomendas são coloridas de acordo com o estado (nova ordem de venda vermelho, a nova compra azul Passei os últimos dois anos escrevendo um sistema de negociação algorítmica que correu no meu quarto enquanto eu saía da casa, trabalhava no meu dia de trabalho e vivia a minha vida . A idéia levou vários meses para derivar, implementar e aperfeiçoar superando mais obstáculos que eu poderia ter imaginado. De longe, o maior problema que eu encontrei é encontrar bons dados, estoque livre. Stock Tick Dados O menor incremento de dados gratuitos que eu poderia encontrar é em um site norueguês que pode ser lido em Inglês, pesquisando NetFonds no Google e selecionando Traduzir esta página. Junto com dados de moeda e commodity, NetFonds também tem dados de carrapatos para todas as ações da NASDAQ, NYSE e AMEX. Obter os dados gratuitamente é fácil, mas leva algum esforço para entender. Obter dados de estoque livre é tão refrescante como um dia na praia. Para iniciar, digite o seguinte URL em seu navegador Aqui, existem dois parâmetros que você precisa alterar. Data 8211 Deve ser substituir por uma data na forma AAAAMMDD, por isso, por exemplo, 20170919 seria os dados obtidos a partir de quinta-feira, 19 de setembro de 2017. Na minha experiência, os dados são cerca de 15 dias, mas não posso garantir isso para cada estoque. Geralmente, eu levo e armazeno dados de ontem hoje. Stock 8211 Isto é onde você substitui o nome do ticker para coletar. A captura é que você deve saber o código de câmbio. NYSE código é N 8212, por exemplo, para coletar Macys, estoque MN código NASDAQ é O 8212, por exemplo, para coletar Google, estoque GOOG. O código AMEX é A 8212, por exemplo, você começa a imagem Os dados exibidos tem um tempo, o preço , E quantidade no formato. txt. Tudo parece auto-explicativo, esperar para a coluna de tempo. Eu elaborar por exemplo da primeira entrada que vejo. O que parece estranho, mas lembre-se, você está coletando dados de um site norueguês e Oslo está seis horas à frente do tempo da cidade de Nova York. Considerando o formato do tempo militar, 15:30:00 é realmente 3:30 na Noruega, que é 9:30 na EST e no mercado aberto. Observe que, sob essa lógica, o último ponto de dados durante as horas de mercado aberto é representado pela seqüência de caracteres. De longe, o maior problema que encontrei é encontrar bons dados gratuitos. Você também notará que algumas linhas possuem selos de tempo idênticos. Isso deve ser interpretado cronologicamente com a lógica de que o preço está mudando várias vezes por segundo. Lembre-se de como o preço muda. Finalmente, quero notar que todas as horas fora 15:30 e 22:00 são após as transações de horas. Você sempre pode ver a atividade após o mercado no Google Finanças. Experimente pesquisar pela Apple e verifique Horários Extras sob o link de configurações abaixo do gráfico. Preços de cinza são transações que ocorreram após horas. Os melhores dados gratuitos do livro de encomendas de carimbos que eu poderia encontrar exibem apenas as melhores cotações de lances e pedidos por um determinado período de tempo. No entanto, há inúmeras maneiras que esta informação poderia ser usada para melhorar um sistema. Novamente no NetFonds, tente colar o seguinte URL em seu navegador: com a mesma convenção de data e estoque usada acima. Observe que você tem algumas colunas extras correspondentes ao volume e à melhor oferta / solicitação no mercado. Para este conjunto de dados, você verá que as cotações de horas estendidas se estendem muito mais do que nos dados de carrapatos, embora o spread se alargue consideravelmente. O comércio de horas prolongadas é considerado arriscado devido a esta falta de liquidez, mas este é um tema próprio. Os Dados do Google Finance Data podem ser encontrados aqui e seguem convenções muito semelhantes aos NetFonds, embora os dados cheguem a cada minuto. O URL é PERÍODO 8211 Intervalo de tempo em segundos DIA 8211 Período de dados históricos. Por exemplo DAYS 10d pede os últimos dez dias TICKER 8211 O símbolo de ações. Sem códigos necessários, então AAPL funciona muito bem Yahoo Finance Data Semelhante ao Google Finance e Yahoo, o URL geral é dado por Frequência é de segundos, eo intervalo histórico disponível é de 5 dias. Obtendo as linguagens de programação de dados têm um antigo comércio fora. Se você quer um idioma rápido, você tem que sacrificar em aprender línguas e conceitos não triviais. Se você quiser um código que baixe os conjuntos de dados acima, e você quiser que ele funcione amanhã, você tem que sacrificar em usar uma linguagem mais lenta. Para mim, o Mathematica eo Python eram extremamente intuitivos para serem usados ​​no primeiro dia, e ambos construíram funções para procurar e baixar dados. Eu também aprendi a usar o Apple Script no meu Mac com muito pouco esforço. Isso foi bom porque eu poderia programar o meu computador para acordar de manhã, ir a um site e baixar os dados mais recentes. A troca de velocidade de não usar uma linguagem como C foi assumida para mim. A menos que você pagar o dólar superior, você tem que assumir que os dados que você está baixando é um pouco perturbado e não há nada que você pode fazer sobre isso.